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面对同样的交易信号,如何选择更好的交易机会?

麻爪工学院首席瞌睡家

不管是新手还是老手,都明确根据交易信号严格操作的重要意义。很多人说严格执行交易信号,也就是只要该信号出现,就要义无反顾的入场操作。然而很多时候会发现,大部分的交易信号都是假信号,比如假突破、假支撑、假金叉/死叉等等。为什么称之为“假信号”?就是因为后面的行情和信号应该有的结果相反,据此入场总是造成损失。很多老鸟会煞有介事的讲,这是严格交易所必须付出的试错成本,是不可避免的,也是无需挂怀的。然而真的是这样吗?

我今天在观察标普500指数的时候,突然想明白这件事:比如我的交易系统大原则是基于趋势追踪的,信号虽然相同,却因为出现在不同的位置,只是说明了趋势发展到了不同的状态;能够让我入场的信号必然是可以判断趋势已经发生或者得到确认的信号,而在趋势中继中产生的信号已经不是个好的入场位置了,它只能当做加仓的信号,在趋势衰竭时候产生的信号更是不能参与了,它本来是用来离场的。

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比如上图,标普500的1小时行情图,在A、B、C三个位置都出现了明显的我的交易信号——动量突破信号,即价格突破某条均线的时候,MACD柱线同时、同向的穿过0轴,其中A点是这一波空头趋势的最加入场点,B点是加仓点,如果前期没有入场,在B点可以小仓位尝试,C点是判断空头趋势衰竭的位置,前期下的空头单子在C点情况出现后,就必须止盈离场。这里C点是很有迷惑性的位置,按照我的交易信号,我应该可以在这里做多,从日线上来看,这个位置也是在60日均线得到支撑后的反弹行情,相当于我要在昨天大涨一天之后入场追多。前两天在A点B点做空可以有一百多个点的盈利空间,如果我在C点做多,盈利空间却只有十几二十点,显然是很纠结的,后续行情也陷入了震荡,所以,如果真的在C点下了多单,肯定是失败的一单。

后续行情的事实证明,在同样的交易信号之下,相对于A点B点,C点是一个很不好的位置,我们即使要严格执行交易信号,也必须过滤掉像C点这样的信号。这种所谓的“假信号”一般具有如下几个特点:(1)这种信号是处于某一个趋势行情的末期的,无论是顺着趋势的还是逆着趋势的,参与风险都比较高,至少盈利空间非常有限;(2)这种信号还没有能够揭示出一个新的趋势,比如C点,虽然显示了多头行情的出现,相对于前期空头行情,只能算反弹,还没有形成趋势;(3)这种信号往往与其他技术指标相抵触,比如C点,虽然指出了做多的可能,但是均线还处于空头排列,所以不值得参与,而A点的大阴线直接导致短期均线下穿所有的长期均线,已经破坏了前期均线多头排列的形式。

另外,有人说过滤信号要用长周期的K线,日线信号就一定比小时线信号准确,我认为这种说法是不对的。长周期K线实际上过滤了它所包含的一切短周期信号,不管是准确的还是不准确的。小时K线上的准确交易信号,不可能总是发生在每个交易日的开始和结束,所以在日线上是发现不了小时K线上的准确交易信号的。如果你准备持单三四天,使用日线做交易就已经是尾大不掉了,几乎无法找到合适的入场时机。

再另外,这也是我反对新人使用EA自动交易的原因,EA是一种程序化了的信号交易体系,只要出现设定的条件,系统就会自动开仓,它无法判断当前信号是有效信号还是无效信号。使用EA实现短期盈利的人,都不过是恰好碰上一段持续性的趋势行情,反向的假信号很少,等到趋势衰竭,陷入震荡,假信号大量出现的时候,也就是EA交易爆仓的时候。

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-09-10 09:30:36

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